隱含波動率
亞洲期權的隱含波動率
我對亞洲選項這個話題很陌生。假設我想為 Black Scholes 世界中的亞洲看跌期權（固定執行價，離散平均數）定價。我知道計算值的實現，但是找到隱含波動率參數的最佳方法是什麼？有沒有一種通常的方法可以從普通產品的期權市場中獲得它，例如一定期限的歐式看漲期權或看跌期權？
最簡單的方法是使用從波動率表面獲得的單一到期波動率。它通常對於政府工作來說已經足夠了（例如，如果您被經銷商騙走，或者了解您的 vega 風險）。
更好的方法是使用局部波動率模型和截至到期日的整個波動率面。還有一堆半解析近似值使用加權波動率直到到期日。除非您是經銷商並試圖在競爭中引用這些，否則您無需為這些而煩惱。