隱含波動率
有趣的本科論文
我正在尋找金融專業的本科論文。我已經有了一些想法，但仍然想問：當你想到隱含波動率時，有沒有一個有趣的話題跳到你的腦海裡（難度：大師的開始）？
提前致謝
乾杯
麥克風
我認為這個論壇不允許這樣做，但任何與使用期權隱含波動率和偏度來估計市場貝塔值或預期回報有關的事情。
這裡有幾個參考：
全面回顧人們如何處理 SABR / LMM 和類似模型中的負利率可能是一個很好的論點。