隱含波動率
推荐一個計算局部波動率表面的庫？
我想要一個庫來計算期權局部波動率表面，即一系列罷工及其買/賣價的期權隱含波動率表面。
以下是我看過的圖書館：
- QuantLib（引用：“根據記憶，函式 qlBlackVol 將插入 vols 以確保表面無套利”（參見論壇文章）。
- NAG（請參閱“在數學金融中使用 NAG Toolbox for MATLAB ”）。
- Intermark 工具包。
- 隱含波動率表面建模：FTSE 期權的實證研究（包含原始碼）。
- 外匯期權的一致定價（不計算表面，但仍然很有趣）。
- 來自 OpenGamma 的 Strata（顯然，源包含用於計算局部波動率表面的 Java 呼叫）。
你知道其他的圖書館嗎？
OpenGamma 分析庫確實有可用的局部波動率模型。此外，在我們的Quantitative Papers頁面中，還有一個連結，指向我們本地波動率實施的完整數學和基礎。
我很想知道您為什麼決定自己編寫而不是使用上述之一。
您可能對局部波動函式的封閉形式解決方案感興趣，我剛剛完成的一篇論文。這可以幫助您視覺化它的外觀。