隱含波動率
Beta與隱含波動率之間的關係
有沒有辦法利用標的物和指數的貝塔係數，以及該標的物和指數期權的隱含波動率？
具體來說，如果我們可以獲得與單一名稱期權密切相關的指數的隱含波動率，但不能獲得期權本身的隱含波動率，我們是否可以採用指數的隱含波動率並使用 Beta 以某種方式對其進行縮放是否更能代表股票期權的隱含波動率？或者我們能不能比直接使用指數的隱含波動率更好。
如果沒有，是否有其他方法可以更好地估計隱含波動率？
Beta 是衡量證券的歷史波動率與包含許多股票的指數波動率的比較。所以它的價值取決於兩種證券的歷史波動率。
隱含波動率是對未來波動率的估計，它可能會在幾天甚至幾小時內發生巨大變化（考慮收益公告或其他未決消息，如臨床試驗），如果確實如此，beta 可能會相對保持不變。
因此，我認為它們是相互獨立的，不可能推導。但是，請對我的意見持保留態度，因為我只是一個零售人，不了解我在此 BB 上閱讀的 90% 的內容 :->)