隱含波動率
我們應該用看跌期權+看漲期權計算隱含波動率嗎？
我們有 Sungard 數據 (MarketPlace8)，但對於臨近到期日，當我們沒有錢時（看漲期權），看漲期權的賣價都是相同的，所以我們是否應該計算低於 S0 的看漲期權的隱含波動率和其餘部分通過看跌？還是全部來自電話？非常感謝。
您應該在曲線的任一側使用價外期權，因為它們包含有關價格可選部分的最多資訊。