為什麼無模型隱含波動率指數（如 VIX）僅適用於大型指數和少數大型股票？

CBOE VIX（即無模型隱含波動率）僅適用於較大的股票市場指數和少數大型股票（參見CBOE 網站）。由於我目前正在為更大的個股樣本推導 VIX（在研究背景下），我遇到了一個問題，為什麼沒有人為其他個股提供 VIX（或任何其他類型的無模型隱含波動率）。

我特別感興趣的問題是，這是因為金融部門的專業人士沒有個人 VIX 的實際案例，還是因為計算它的工具的可用性問題。

“CBOE VIX（即無模型隱含波動率）僅適用於較大的股票市場指數和少數大型股票”

也適用於黃金 (GVZ)、白銀 (VXSLV) 和石油 (OVX)，因此不僅僅是股票/股票指數。

“為什麼沒有人為其他個股提供 VIX（或任何其他類型的無模型隱含波動率）”

CBOE 不是慈善機構。尚不清楚他們是否有足夠的需求通過為單個股票創建類似 VIX 的指數來賺錢。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/58078