為什麼對於相同的股票和到期日，期權鏈的 IV 會有所不同？

我相信右側指的是在CHK 於 2020 年 4 月 15 日 1 拆分其股票之前出售的期權 200。1. 但是為什麼 IV 差異如此之大，例如執行價格為 3？

2. 為什麼 IV 中的這種差異沒有被套利？

為什麼地圖上到處都是 IV 號？

報價是實時的嗎？如果延遲，它們將毫無用處。其中一些可能是陳舊的（最後一次期權交易發生在更早的時間）。如果收盤價，則買賣價差在收盤後顯著擴大，扭曲了價格關係。

與看漲價差相比，看跌價差是合理的，其中一些價差為 2 至 4 美元。看漲期權的實際市場在哪裡？

提供者如何計算 IV？最後一筆交易？中點？

我能提供的最好的方法是，如果可以套利，那就可以套利。存在差異，這意味著這很可能是由於我提到的一種可能性。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/57521