隱馬爾可夫模型
獲取數據的政權切換模型
我試圖找到一個數據集（油價、標準普爾指數、DAX 回報等），以便在圖中視覺化高波動性和低波動性時期。到目前為止，我還沒有找到具有這種趨勢的數據集。
例如，到目前為止，蘋果股票的價格僅隨小幅波動而上漲，並且不能被建模為特定於製度的變數。
有沒有人可以建議我應該下載哪些經濟數據來繪製它，看看這些制度如何不時切換。
Spx 非常適合。但是對於政權轉換，您需要跨越多年的樣本。
我認為 VIX 指數是您正在尋找的一個很好的例子。