我什麼時候應該關注觀察次數是否變化很大？

我正在進行國際回歸，觀察次數和調整後的 R 平方如下

在第 1 列中，我們只考慮寬大處理法的影響，沒有任何額外的控制，在第 2 列中，我們添加了公司特定變數和其他幾個變數來捕捉宏觀經濟狀況，在第 3 列中，我們添加了一些行業層面的變數, 在第 4 列中，我排除了行業級變數並添加了行業 * 年固定效應，在第 5 列中，我添加了區域 * 年固定效應。在最後一欄中，我將美國排除在我的樣本之外。

我跟著董，2019，他的結果如下，他不關心觀察次數

我想知道我是否應該關注觀察次數的變化，通常什麼時候我們應該關注觀察次數的變化？

觀察的數量可能會發生變化，因為某些控制項缺少觀察。除非您懷疑統計數據可能不會系統地收集某些公司的數據（例如，某些控制的數據可能只記錄了大公司的數據），否則這無關緊要。您可以考慮調查是否有任何系統性原因導致數據失去。

此外，如果您有小樣本，您還應該擔心是否丟棄了太多的觀測值，因為參數模型需要一定數量的觀測值，因此您可以合理地公正地證明它們的漸近屬性。對於標準回歸，通常足以證明其漸近特性的樣本量是每個獨立回歸量 30 個觀察值（參見 Verbeek A Guide to Modern Econometrics pp 36）。但是，在您的情況下，即使在最一般的模型中，您也有超過 300k 的觀察結果，所以這不是問題。

引用自：https://economics.stackexchange.com/questions/45665