預期收益
我如何計算我交易賬戶中過去一系列交易的預期？
期望值被定義為“每冒 1 美元風險獲得多少資金”。
這一系列特定交易的預期是多少？
- 冒了 1 歐元，贏了 2 歐元
- 冒了 2 歐元，贏了 1 歐元
- 冒了 3 歐元，贏了 6 歐元
- 冒了 3 歐元，贏了 6 歐元
Van Tharp 在他的著作《以你的方式走向財務自由》中談到了期望。這是他對期望的定義。
$ \frac{winPct * winAmt - losePct * loseAmt}{trades} $
我將按照以下方式重鑄您的交易：
- 贏得 1 歐元
- 損失 1 歐元
- 贏得 3 歐元
- 贏得 3 歐元
你的勝率是 75%。你的損失百分比是 25%。您的中獎金額為 7 歐元。您的損失金額為 1 歐元。
所以你的期望是 $ \frac{.75* €7 - .25 * €1}{4} $
根據 Tharp 的估算，您的期望值是 1.25 歐元。Tharp 不直接使用有風險的金額。相反，他的定義考慮到交易者或量化分析師在賠率對他有利時可能會選擇更大的下注規模。