初學者使用機器學習的成功率是多少？
我知道這個問題會很快被銷毀並且我的帳戶會被立即禁止，但我只需要問：
對於使用機器學習算法（支持向量機、人工神經網路、遺傳算法、決策樹）進行量化金融的交易者，沒有經驗豐富的金融直覺，什麼被認為是良好的信心/成功率？
我知道這將取決於以下以及我不知道的其他項目：
-市場/行業（股票、商品、外匯等） -主要
投資
-交易頻率-
股價-新聞行業
波動性
- 用於數據集的日期範圍
請隨時列出其他注意事項……但最後，為了讓問題一清二楚，我真的很想要一個目標數字。75%？在 60% 的情況下，每走 10 步，我大概會向前走 1 步。再少一點，我還不如擲硬幣。如果有所不同，請列出他們這樣做的考慮因素。如果可能的話，最好使用這些模型來支持幾天而不是幾秒鐘/幾分鐘的交易。
如果您對如何根據低/高、本金、要考慮的市場、股價等進行處理有其他建議，請隨意。如果我的問題沒有意義，請告訴我原因。謝謝你。
更新
- 在這一點上，我只是試圖預測 5 天內的上下波動。簡單的。45%。
-免費的雅虎數據是我的市場數據源……每日報價。不確定當日資訊是否有用。
- 到目前為止，我已經嘗試過 ANN、SVM 和一些 GA。
-我不是在尋找實時交易，而是在尋找幾天內的定期潮汐。
-也許如果我的錯誤足夠高，我可以簡單地與我的預測相反！（不，雖然認真）
在我看來，你的想法是錯誤的。孤立地看，贏/輸百分比毫無價值。您必須考慮贏家和輸家的對稱性。如果您的贏家明顯大於輸家（這是經典的趨勢追隨者 PnL 分佈），您可能只有 40% 的贏率，並且仍然有一個絕妙的策略。
因此，您可以擲硬幣並看到 50% 的預測準確率。如果您的贏家比輸家大 2 倍，那將是非常出色的。
“成功率”，在交易中贏（W）與輸（L）百分比的意義上，如果單獨作為交易指標，幾乎完全沒有意義。使用趨勢跟踪 (TF) 交易策略，您可以快速退出任何開始成為輸家的交易（即快速減少損失）但讓您的利潤執行，典型的贏率約為 35% 左右，而這如果您的平均贏額是平均虧損額的 3 倍，那就太好了。在這種情況下，您的預期回報是 0.35x3 - 0.65x(1) = +0.40 乘以 R，其中 R 是您每筆交易的風險金額。相反，在逆趨勢 (CT) / 均值回歸交易策略中，您每筆交易的贏額可能不超過 R 的 1.2 倍，因此您需要至少 65% 的贏率才能獲得同等的盈利，即每筆交易 0.65x1.2 - 0.35x1 = +0.43 乘以 R。對於良好的現實交易系統，上述數字是合理的“球場”數字。事實上，如果你使用任何一種系統平均每筆交易 0.4*R，你就會賺很多錢，你當然可以認為自己作為交易者非常成功。從範例中可以看出，“成功”並不一定等同於高勝率。您在交易中獲得財務成功所需的贏率將完全取決於您首選的交易方式。