預期損失模型 (IFRS9) 的違約機率估計

嘿伙計們，我必須為我的 BA 做一個計算。更準確地說，我必須確定一家公司的預期損失。

為此，我需要違約機率。我必須自己確定哪些選項。我讀過很多論文，它們根本沒有告訴我如何在實踐中實現這樣的東西。

獲取物理 PD 的方法有很多，其中一些方法比其他方法更簡單且數據密集度更低。

如果您真的需要跳過 IFRS 9 中的所有環節，那麼Jing Zhang（穆迪）的《IFRS 9 和 CECL 下的新減值模型》和IFRS 9 和 CECL 信用風險建模和驗證：具有範例的實用指南Tiziano Bellini在 R 和 SAS中可能包含實現它所需的所有細節。您還需要大量歷史數據。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59563