LGD/PD 數據庫

我正在嘗試使用不同的方法比較銀行和其他金融機構的 LGD/PD，感謝 Merton。是否有任何公開可用的數據可供我建構？

謝謝。

關於 LGD：您可以查看 Mark-iT 的 ISDA 信用事件拍賣結算，這裡實際上是一個連結 http://www.creditfixings.com/CreditEventAuctions/fixings.jsp

顯然，這些將根據債券拍賣確定的回收率，根據您正在查看的名稱類型中的 SUB 和 SENIOR 有所不同。這些結果對銀行來說有點病態，因為在 2014 年 ISDA 定義更新之前，SUB 信用事件有時沒有傳遞成果。 $ LGD = 1-R $ 在一些情況下，例如 BES，SUB 的結算率為 100%。

這可能都是衍生品的笨拙轉向，顯然，實際債權的 LGD 可能因交易對手而異，雙邊減免可能已根據具體情況達成一致（例如 AIG），但這是一個很好的可證明的公共來源。

回复 PD 我想，（遺憾地）你必須去評級機構，但我手頭沒有連結。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/31340