風險中性度量
風險中性機率和不變測度
風險中性機率是不變測度的特例嗎？
不，您通過任何措施的更改獲得風險中性措施；不變性的限制要大得多。因為在你的公式中 $ \mu\circ f^{-1} (A)=\mu(A) $ ，它必須對任何 $ A $ .
風險中性可以被視為一種將您真正不想接觸的市場價格列表注入您的模型的方法：一旦將它們考慮在內（即一旦您更改了衡量標準），剩下的就是馬丁格爾。