風險中性措施
二元外匯期權隱含的機率是中性的還是真實世界的？
如果我們考慮市場中的二元外匯期權並估計某些外匯匯率發生的市場隱含機率，這些結果機率是風險中性的還是真實世界的？
我聽說在工作場所使用二元期權估計的“市場隱含機率”一詞，我不確定這是否與風險中性或現實世界有關？
風險中性。確實是前瞻措施。二進製文件的價格為[Math Processing Error] $ K $ 是
$$ Z P( F_T > K) $$ 和[Math Processing Error] $ Z $ 折扣因子和[Math Processing Error] $ F_T $ 前鋒，和[Math Processing Error] $ P $ 前向測量中的機率。如果利率是確定性的，則遠期度量和風險中性度量將一致。