更改置信水平時計算風險價值

如果我有一個 95% 信賴區間的 VaR 估計值為 10，假設單尾正態分佈，如果置信水平提高到 99%，我如何計算 VaR 的近似水平？

如果您假設一切都是正態分佈的，那麼您只需除以 normsinv(95%) 並乘以 normsinv(99%)。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59948