如何針對 VaR 調整公司行為

我正在使用變異數共變異數矩陣來計算 VaR。現在，如果某些公司行為介於股票分割之間，那麼在特定的日子會產生巨大的 VaR 數字，因為波動性將大幅下降。

例如，如果股票價格序列是 $ $10, $10.25, $10.28, $10.54, $10.98, $11.65, $11.65 $ 依此類推，在過去的 1 年中，突然之間出現了股票分割，價格下降到大約 $ $5 $ ，導致巨大的波動，從而影響我的 VaR 數。如何根據我的 VaR 數字同步調整這一點？

提前致謝。

需要重新計算“調整後收盤價”的價格。您基本上將價格拆分或向後拆分，因此它們對應於相同數量的股票……同樣在計算共變異數矩陣時，您需要使用回報（對數回報）而不是價格！

您想要捕捉的關聯在系列的回報中。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/28424