我想使用此處概述的方法來計算投資組合 VaR。
但是，在我的情況下，投資組合還包含 ETF（我不一定知道基金的總構成。我通常擁有前 10 名）。我還能應用蒙地卡羅方法嗎？如果是，我應該如何對 ETF 建模？
您不必單獨為 ETF 的成分建模。您可以將其視為單一資產，並像投資組合中的任何其他股票一樣對其進行建模。例如，如果你有一個指數期貨，那麼我也不會對成分股進行建模，而只是將期貨建模為單一工具。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/32173