如何按照巴塞爾計算在險價值？

如果您能告訴我是否應該為淨未平倉頭寸（外幣資產-外幣負債）或外幣現金計算風險價值，我將不勝感激？

您能否向我介紹一本關於根據巴塞爾衡量風險價值的書（包括數字範例）？我已經讀過了。

提前致謝。

一般來說，沒有“正確”的方法。銀行當局希望看到您的計算具有足夠的保守性。

總而言之，您可以應用以下內容：

1. 如果您計算總頭寸（資產或負債）的 VaR 並將它們相加，您最終會得到更高的 VaR，這意味著對保留經濟資本的需求更高。
2. 如果你計算淨頭寸的 VaR，你隱含地假設了一些投資組合水平，這可能包括多元化效應。這主要導致較低的 VaR（即保留較少的經濟資本），但由於這種方法“不那麼保守”，因此您需要付出額外的努力來證明潛在多元化效應的穩定性。

編輯：有關數字範例，請參見例如這個

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/46844