風險價值的情景生成：如何解釋情景

這是一種簡單且相當實用的方法，而不是理論上的方法。假設我為給定的固定投資組合生成了250 個場景。因此，我們假設資產回報可以產生 250 個回報，並且每個回報的機率相同

您如何根據風險價值來解釋這些情景？. 假設你想要 10% VaR。你能簡單地將第 25 個最壞的情況稱為 10% VaR。那我的 1% var 是多少？

是的，您的 250 個案例中的第 25 個最差情景將是您的 10% VaR。對於您的 1% VaR，由於它不直接基於已知點，您可以選擇一些函式（三次樣條很流行）來逼近曲線並進行插值。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/42765