計算 VaR 的熱圖方法是什麼？

我熟悉歷史上的全面重估、VcV 和 Delta-gamma 方法，但客戶一直在談論熱圖方法，我不確定他在說什麼。

有任何想法嗎？

除非另有定義，否則熱圖是對 VaR 測量穩健性的 VaR 回測測量。例如，在過去 250 個工作日內，可能允許有 4 次 VaR 違規，其中靜態損益大於 VaR，並且總數不超過 4 次的違規被稱為處於綠色區域， 5 到 9 處違規位於黃色或警示區域，而 10 處或更多違規將位於紅色區域。

不確定您的客戶是否想要“方法”或“視覺化”。我可能猜測他希望您提供類似於此處顯示的結果https://msci.com/resources/research/articles/2015/Research_Insight_Backtesting_Risk_Models_2014_YearInReview.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/22940