如果 VaR 模型不可接受，有什麼替代方案？

假設我們有一個 VaR 模型，它說：損失不應超過 X 超過 3 天，我們想出更多天的損失超過 X，VaR 模型通常會做什麼？

我們是否切換到 Monte Carlo VaR ？我們是否保持相同的 VaR 並在計算所需資本時添加安全因素？我們是否切換到異常短缺？

一般來說，我會用以下方式回答你的問題：風險價值的替代品具有大部分有用的特性但沒有缺點，即所謂的連貫風險措施。它們具有以下特性：

• 單調性
• 次可加性
• 同質性和
• 平移不變性

一個例子是有條件的風險價值。

您可以在維基百科上找到更多資訊：

• 連貫的風險措施
• 條件風險價值

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/10476