如何將兩隻共同基金的表現與一組稀疏的數據進行比較？

我想比較兩個共同基金的表現。我擁有的唯一數據是過去 7 年的年回報率。所以我對基金 1 有 7 個觀察結果，對基金 2 有 7 個觀察結果。此外，我還有市場回報數據。

為了比較這兩種基金的平均回報率，我執行了一個 $ t $ -測試。由於樣本量很小，我預計兩隻基金的平均收益不會有顯著差異，結果符合這個預期。我想知道過去哪個基金表現更好，基金1還是基金2？有沒有辦法比較兩隻基金的表現？

我還執行了自舉來計算平均值的標準誤差。但是，根據文獻，當樣本量非常小時，自舉也不是很有效。

我認為唯一有效的答案是你不能。您描述的技術對信號的作用比噪音強得多，但似乎您的基金回報並非如此。

您可以嘗試獲取更多數據或查看其他風險措施，例如最大回撤，以了解所涉及的風險。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/19300