您是否知道計算速度快、風險歸因措施合理？

我正在尋找一種基於用於計算總體風險的風險度量的快速計算但合理的風險歸因度量。

更具體地說，假設我的風險度量是投資組合的 VaR，我如何僅使用 VaR 作為風險度量將總 VaR 歸因於投資組合成分？

我目前發現的一種方法是 Shapley Value，但對於具有 $ d $ 這將需要的資產 $ 2^d $ VaR的計算。

風險度量應滿足以下屬性（如 Shapley 值）：

1. 效率（風險歸因衡量總風險的總和）
2. 對稱性（成分的標籤無關緊要）
3. 虛擬公理（零風險成分具有零風險歸因度量）和
4. 線性（風險歸因度量可以計算為不同風險度量的線性組合）。

您是否考慮過對總風險的邊際貢獻（MCTR）？您可以跨證券/子行業/行業分解您的風險，這樣總和（證券的權重 * 證券的 MCTR）= 投資組合風險（標準差）。可以在主動投資組合管理中找到關於該主題的一個很好的討論：一種產生卓越回報和控制風險的定量方法

您可以檢查基於歐拉的風險歸因/風險分配，例如：http: //arxiv.org/pdf/0708.2542.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/25409