風險管理
從風險限製到盈虧預測？
作為一名新入職的風險經理，今天我接到了一項任務，檢查我們的風險度量/限制是否設置正確（限制是否如此嚴格以至於影響了我們的損益）。如果我可以將這些測量值投影到我們的損益值上，那就更好了。我們主要對三種測量感興趣：VaR 值、壓力測試值和暴露值。我們基本上有固定收益產品、股票、債券、指數和商品期貨，以及一些股票衍生品，例如普通期權和奇異期權（我們是賣方公司）。所以我想知道是否有人可以命名一些文章或分享一些常見做法的見解。非常感謝！
我會檢查每個部門的績效回報，並測試它是否會隨著不同的風險限製而改善，而總風險仍然可以承受。
似乎是一個複雜的問題，可能不太適合一般性討論（對情況太具體）。
我會做的是
(0) 詳細了解目前的限制（可能是微不足道的，或者可能涉及大量的質疑和你自己寫的東西）
(1) 檢查哪些產品台經常處於或接近其上限
(2) 檢查此類產品的盈利能力
(3) 向接近限價的盈利平台詢問他們是否可以使用更大的限價，但請記住，交易者幾乎總是覺得如果他們有更大的限價，他們會更成功:)
無論如何，這是一個很好的項目，可以讓您更多地了解組織的內部運作並結識具有不同工作和觀點的人。但是外人能給你的建議是有限的。