風險管理
如何在巴塞爾協議 III 下將 Risks-Not-In-VaR (RNIV) 添加到 VaR
我試圖根據更準確的 VaR 生成/證明巴塞爾協議 III 下監管 VaR（內部模型）的過度保守程度。但是，我似乎無法在Google的任何地方找到將 RNIV 添加到 VaR 的巴塞爾 III 標準方法。
基本上，我有一個基本的基於歷史模擬的 VaR（具有通常的收益率曲線和外匯匯率）。我已經生成了 RNIV（風險不在 VaR），它們是 (a) 期限基礎、(b) 交叉貨幣基礎和 (c) OIS-Libor 利差。
現在，我知道並且可以估計這些 RNIV 市場數據與收益率曲線的相關性，我相信一種準確的方法是使用這些相關性將這些 RNIV 添加到基礎 VaR。
然而，我受到挑戰，我需要將這些 RNIV 簡單地添加到基本 VaR，因為巴塞爾 III 規則規定了這一點。我似乎在任何地方都找不到這些明確的規則。
那裡有任何監管資本規則專家嗎？
親切的問候
我認為這是英國特有的，因為 RNIV 是 PRA 概念。根據 ss13/13 中詳述的要求，您無法辨識多樣化：請參閱第 2 節。
EBA 對其監管下的銀行調整了上述框架，並將其稱為風險不在模型中，再次多元化是不允許的 - 請參閱下面的第 7 節：
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/trim_guide.en.pdf