如何推斷 VaR？

我有一個預測 1 天 VaR 的模型。

1 年 VaR 是如何得出的？

我應該乘以 365 還是其他方法？

這取決於您計算 VaR 的方法。一些模型（t-分佈，正常）導致了一種形式的 VaR，因此它只是縮放波動率：

$$ VaR = c \sigma $$ 有一些適當的 $ c $ （例如 $ q_{\alpha} $ 在正常情況下，t 分佈更複雜）。那麼作為 $ \sigma $ VaR 與時間的平方根成比例。 如果 VaR 以某種形式進行建模

$$ VaR = -\mu+c \sigma $$ 然後 $ \mu $ , 期望值與時間和波動性成比例，如上所述。 此外：這取決於設置，但通常從每日 VaR 計算年度 VaR 只是無稽之談。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15744