與主要供應商的風險模型方法的連結？

建構股權風險模型有很多技巧。本文總結了一些關鍵決策：因素的選擇、範圍匹配、橫截面與時間序列方法以及回歸過程等等。

風險供應商將他們的方法提供給他們的客戶（最近幾年還專利保護他們的方法）。

我想將白皮書連結到主要的目前股票風險模型：Axioma、BARRA、Capital IQ、Northfield 和 FinAnalytica，以便我可以對每種方法的優勢/劣勢做出更明智的決定。

我所說的方法論是指因子模型的建構以及對共變異數矩陣的任何相關調整。例如，BARRA 的最新模型是 USE4 Eigenfactor Methodology。這是 Axioma 的Alpha Alignment Factor專利的連結（儘管它不涉及因子模型的建構）。

此外，RiskMetrics 的“粒度方法”可能很有趣（我沒有從屬關係）：

看：

一 、建立風險權益因子模型

二、 RiskMetrics 2006 方法論，RM2006

請參閱這篇描述最全面的 Northfield 模型方法的長文件

http://www.northinfo.com/documents/71.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/2455