強調風險價值與風險價值

只需閱讀一些有關 SVaR 的資料。與 VaR 方法相比，是否只有持有期發生變化？

鑑於我們目前的投資組合和當今的市場，VaR 讓我們對可能的損失有所了解。強調 VaR 背後的想法是了解在更糟糕的市場條件下可能出現的損失。

為此，我們將“強調”波動率、利率、匯率等輸入。從而使它們比實際情況更不利。

最重要的區別在於，計算是基於市場中“壓力”的歷史時期，而不是最近的 X 年。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/20715