風險價值理論論文

我正在尋找一些與風險價值理論相關的論文。我想專注於 VaR 的數學方面。我想讀一些關於 VaR 的現代方法的東西（也許使用類似的機器學習方法）。

我的第一個想法是，機器學習對於像 VaR 這樣相當簡單（但經常引起爭議）的衡量標準來說是相當誇張的。

然而，經過一些研究，我發現了一篇有趣的論文，即通過在使用人工神經網路的情況下結合不同的方法來平衡方法的缺點來改進 VaR。所以也許你也覺得這很有趣： Yan Liu 的使用人工神經網路的風險價值模型組合

我已閱讀 Charles-Olivier Amédée-Manesme、Fabrice Barthélémy、Didier Maillard 的文章“使用響應面方法計算校正的 Cornish-Fisher 展開式：應用於 VaR 和 CVaR”（運籌學年鑑，2018 年，https：/ /doi.org/10.1007/s10479-018-2792-4）。你絕對應該閱讀這篇文章以跟上目前的進步狀態，但當你看到“響應面”和“機器學習”等關鍵詞時，不要關閉你的批判性思維技能。

Jonathan Schachter 的這篇演講https://cornell.mediasite.com/Mediasite/Play/0db1659795f6472cbc8fb6030f7eac041d很好地總結了人們在實踐中實際用於 VaR 計算的內容。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44592