基於不同周期性的平均相關矩陣

通常基於不同模型但相同數據對相關矩陣進行平均。如果相關矩陣是從收益序列中得出的，那麼基於相同基礎價格序列但不同周期的收益序列對相關矩陣進行平均是否合適/常見？

我不知道這有多普遍，但我已經看到它完成了。許多風險模型供應商（Northfield、Axioma）允許混合具有不同周期的不同風險模型（例如，較短時間範圍的風險模型與較長時間範圍的風險模型混合）。這是一個關於這個的諾斯菲爾德甲板：

https://www.northinfo.com/documents/779.pdf

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45504