風險模型的回測

model backtesting我想知道 2 個術語 call和model validation從financial risk modelslike的角度來看是否有任何區別VaR。

有人可以就這兩個術語的相似性和不同性分享一些見解嗎？

只需將時間/頻率維度差異添加到上面所說的內容中：模型回測是一種持續進行的模型性能技術（特別是對於 VaR，違規發生後需要盡快討論；如果在一段時間內太多，需要升級）。模型驗證在模型首次實施時進行，然後每隔幾年重新驗證一次。

如果您認為模型回溯測試的方法（概念方法、其中使用的統計事實）或實現是非平凡的（非機械的、定量的、基於假設的），則可以將其歸類為“模型”並且可以自己進行驗證。

在我看來，模型驗證比模型回測更廣泛。在模型回測期間，您僅使用您在使用模型進行風險管理時可能使用的數據來測試已實現的數據的模型性能。這讓您了解模型的準確性，並讓您找出模型或子模型在哪裡不准確或誤導。

模型驗證可以包括回測，還可以更深入地了解模型本身。模型驗證期間需要注意的事項：

• 邏輯是否合理
• 使用的方法是否合適，是否存在其他更合適的方法？
• 模型對參數和數據變化的敏感程度
• 模型程式碼是否正確，是否能很好地處理所有邊緣情況（或至少標記它們以引起注意）

以及任何其他使管理層和您自己相信該模型可以用於其預期目的的事情。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/55849