在 SD 或 R2 的回歸中計算公司的非系統風險？

我正在準備金融考試，我無法回答這個問題。它要求我計算公司 A 的非系統風險，我有以下資訊：

回報公司 A：0,1% + 1,2Returnstockexchange

R² = 0,15

回歸的 SD = 0,38

無風險利率 = 5%

市場利率 = 8%

我知道 SD 是 A 公司的總風險，但是我怎樣才能從中找到非系統性風險呢？

網際網路上的一些文章說非系統風險是（1-R²），但我找不到關於這個主題的任何可靠資訊，這裡有人可以回答這個問題嗎？

我不會直接給你答案（因為這是你的作業），但作為一個提示：Y = a + bX + epsilon

變異數_Y = b^2 變異數_X + 變異數_epsilon，假設X 和epsilon 是獨立的。epsilon 的變異數是您所需要的。

希望這可以幫助。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/42694