外幣基差掉期的外匯風險

作為美國投資者，如果我以外幣進行基差掉期（比如歐元的 Euribor-Eonia 基差），並使用美元進行交易。我一定有某種外匯風險，對吧？

我如何對沖這種風險？我想在我進入此掉期時，我與 EURUSD 的 delta 為 0。但是隨著市場的變化，我的損益要麼是正的，要麼是負的。這是否意味著我需要動態對沖這種外匯風險？

（如果我的問題表述不清晰，請隨時編輯）

是的，您的基差掉期按市價計算存在二階外匯風險。但是，您不太可能需要經常對沖它。

因此，近邊有 x 歐元成本以美元資助，遠邊返回 y 歐元。如果掉期甚至不能使用外匯遠期來固定遠端的歐元兌美元現金流的價格嗎？然後，無論現貨外匯市場如何變動，您都知道基礎掉期的總成本。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/36210