風險
在 N 個決策中選擇最佳決策的好方法，每個決策都有損益分配？
我正在研究一個資產所有者（例如，工廠、發電廠等的所有者）可以做出許多可能的決定（比如 10 個）的問題。這 10 個決策中的每一個都需要採取某些行動，但這些決策的盈利能力是事先不知道的（因為許多潛在變數的不確定性）。可以導出未知變數的經驗分佈，並且可以為 10 個可能的決策中的每一個計算利潤/損失分佈。
決定最佳決策的標準方法有哪些？每個損益分佈都有自己的均值、標準差、負曲線百分比、最壞情況、最佳情況等。是否有一個很好的標準方法來進行這種比較？
這看起來像是一個經典的實物期權問題。從本質上講，每個決定都是一個將被戰略性地選擇的選項：所有者將從所有可能的行動中選擇一個行動向量， $ A\in\mathcal{A} $ ，在給定關鍵變數和結果的分佈的情況下最大化預期效用。
如果所有者資本充足，最大化利潤的期望值將是明智的。一些業主可能沒有無限的現金或可能擔心風險；在這種情況下，最大化預期利潤減去一些懲罰乘以風險（可以通過多種方式衡量）是有意義的。
有關實物期權的更多資訊，您可能會受益於閱讀Haugh和Pindyck的介紹。此外，您應該考慮使用隨機優化來解決此類問題。Hannah對此有一些出色的說明，更完整的參考資料是Birge 和 Louveaux。