實施 50/50 預測模型策略
為了清楚起見，重新措辭了問題（請參閱原始文章的編輯）：
一個人如何能夠有意識地預見 50/50 預測模型將在哪裡獲利？
對於以前的文章：我知道如果我有 50/50 的機會贏得彩票大獎，則需要購買兩次彩票才能中獎（假設算法中的模式在購買之間沒有改變） . 顯然，這不是一個現實的場景。
我假設每個動作都獨立於最後一個動作，所以我認為 50/50 模型有利可圖的唯一方法是，當預測大動作成功時，一半的時間是成功的，並實施止損來限制損失。如果交易成本低，50.1-60 / 49.9-40 可以盈利，但只有在高頻環境下……雖然從倫敦到巴黎需要很長時間，前進 6 步，後退 5 步。
正確的預測模型 $ 50% $ 有時，如果模型在正確時獲得的收益比在錯誤時損失的多，那麼它可能是有利可圖的。
您可以這樣簡化：如果您的交易具有正的預期價值，則交易策略是有利可圖的。現在假設您的模型正確時的收益等於模型錯誤時的損失。如果你的模型是正確的 $ 50% $ 您的期望值是 $ 0 $ .
如果您將開倉和平倉的成本考慮在內，您必須從收益中減去這些交易成本，並將它們添加到您的損失中。現在你的交易策略的期望值是負數。平均而言，您會損失每筆交易的交易成本。
因此，如果您想知道一個模型應該有多少預測能力才能盈利，您可以對模型正確時的平均收益和模型錯誤時的損失進行簡單分析。您可以從這個等式中取消所需的預測能力。然後計算你需要多少預測能力超過 $ 50% $ .
當然你也可以考慮到交易成本會隨著市場環境的變化而變化，預測準確性會受到估計誤差以及其他各種問題的影響。
想像一下：你擲出一個公平的骰子。如果您擲出 5 或 6，您將獲得 3 美元。如果您擲出 1-4，您將損失一美元。
正期望，正確率低於 50%。最簡單的趨勢追隨者有這樣的個人資料。