基於壓力的投資策略的指標和研究

參考本文：

風險厭惡指標能否預測金融危機？

和可投資的 瑞銀風險調整動態阿爾法策略：

http : //www.ibb.ubs.com/mc/strategyindices/ubsrada/downloads/rada_factsheet.pdf DAX 上的產品）。

我的問題是：

您是否知道有關該主題的任何其他研究，即預測市場上漲、持平或下跌的不同程度的金融市場壓力（無論如何衡量）？

知道是否有任何其他具有可比方法的策略、產品、基金等也很有趣。

編輯：

由於一些答案是關於情緒指標的：這不是我的意思！我對風險的“硬性”衡量指標（如波動率、掉期利差、信用利差等）及其與未來股票回報的關係更感興趣。

EDIT2：

其中兩個連結已損壞 - 已修復它們。

這是我認為相當可信的一個指數（堪薩斯城聯儲金融壓力指標）： http ://www.kansascityfed.org/research/indicatorsdata/kcfsi/

危機後有一些研究使用金融機構的回報序列來預測經濟衰退。我認為主要的是CoVaR（Adrian 和 Brunnermeier）和CATFIN（Allen、Bali 和 Tang）。這些論文中的這些點燃評論應該提供很多背景。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1615