大多數金融機構衡量風險的方式

大多數金融機構是否根據https://en.wikipedia.org/wiki/Coherent_risk_measure來衡量風險？還是他們使用其他/更新的理論工具？

例如，VaR 是最廣泛使用的度量之一，它不是連貫的度量，因為它並不總是滿足子可加性屬性。然而，在正態分佈假設下，VaR 是次加性度量。

由於我們無法確定是否滿足正態假設，我們必須將 VaR 與其他度量結合起來，例如 CVaR，它是次加性的。

更具體地講是困難的，因為每個銀行/金融機構都有自己的專有模型。

我可以確認，對於德國的大多數中小型銀行來說，VaR 是最流行的風險指標。VaR 用於整體銀行控制，而銀行（即交易者）使用敏感性（Delta、Gamma、Vega、BPV、久期等）進行桌面/投資組合控制。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/53441