風險
分析策略的風險因素是什麼？
您如何看待timingportfolio.blogspot.com上顯示的策略？
我真的很喜歡有一些程式碼可以重現這些策略，但它們看起來非常初級，因為他沒有控制風險因素。
我的意思是你可以有一個超級複雜的策略，有很多花里胡哨，但如果最終你的策略大多是多頭的，並且在你認為市場上漲的時期內，你只是在看一個大點即使您可能有這種錯覺，也不是來自您的策略的 5000 個獨立樣本。
專業人士如何處理這個問題，你能指點好論文嗎？
很高興人們正在閱讀。在我的書中，在時間和索引方面具有更多歷史的簡單性更好。我花了 13 年的時間閱讀了 200 多篇研究論文，結合了複雜而先進的技術，並研究了非常有名的買方研究，但結果沒有任何改善。讀者可以自行擴展到包括日經指數在內的許多市場，在 20 年內下跌了 90%。股票市場也有向上的偏見，這使得可靠的穩健做空技術極其困難。我保存貨幣、債券和商品市場的長期均值回歸和潛在空頭沒有向上的偏見。
看到和聽到 Emmanuel Derman 與比我了解得多的人進行更多討論。
絕對喜歡討論。期待閱讀其他回复。
我認為風險因素在這裡並不重要。這是一個簡單的市場時機策略，您要麼完全暴露於市場，要麼根本不暴露。他需要證明的是，他通過所有進出交易增加了高於買入並持有的價值。