我在哪裡可以找到目前的尾部風險指標？

尾部風險（3 個標準差變動的風險）的定義似乎暗示了目前的市場指標。

在某處有這樣的指標嗎？

Taleb的Twitter 提要是一個不錯的預測指標。

除此之外，您發現的大多數東西都是專有的並且有些主觀/模糊。這是一篇提出 VVIX 指數作為尾部風險指標的論文：

本文報告說，波動率指數期權隱含的波動率對尾部風險對沖收益具有可預測性。具體而言，以 VVIX 指數衡量的波動率增加會提高尾部風險對沖期權的目前價格，例如標準普爾 500 看跌期權和 VIX 看漲期權，並降低其在未來三到四周內的後續回報。結果對跳躍風險、偏度、峰度、期權流動性、變異數風險溢價和套利限制是穩健的。可預測性可以用隨時間變化的崩潰風險因素的風險溢價或隨時間變化的不確定性波動率的不確定性溢價來解釋。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/59336