在哪裡可以找到連續分佈的 VaR 和 CVaR 公式列表？

在哪裡可以找到更多用於連續分佈的 VaR 和 CVaR 公式？

我在這裡收集了一份清單：

的值VaR只是累積分佈的倒數。

CVaR不是一個很常用的術語，它更常用的同義詞是Expected Shortfall。請參閱http://www.maths.manchester.ac.uk/~saralees/chap17.pdf了解 20 多個分佈的預期短缺值列表。

通常情況下，我更喜歡使用場景表示。也就是說，我會根據分佈進行模擬，並酌情計算 VaR 和 CVaR。對於投資組合的 CVaR 的前瞻性分析尤其如此，而不是在評估某些投資組合的歷史回報時。

如果由於某種原因我不能使用情景方法，那麼我將使用 Cornish-Fisher 近似。我認為 Boudt、Peterson 和 Croux的一篇論文提供了 VaR 和 CVaR 以及其他一些公式（也許參考其他參考資料，並且這個網站上已經有一個關於VaR 的問題）。如果您使用的是 Cornish-Fisher，那麼您可以根據您正在查看的任何分佈的時刻來編寫 VaR 和 CVaR。BPC 也提供了投資組合的公式，但根據我的經驗，這是一個很大的痛苦。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15123