高頻
可訪問的 HTF？（減少滑點）
我設計了一個策略，在 e-mini SP500 上執行 30 秒條。它在回溯測試和外樣本中執行良好，在我嘗試過的每個前向測試中也表現良好。
但是，當涉及到真正的模擬（使用 TradeStation 作為平台和經紀人）時，如果由於滑點而慘遭失敗，因為 0.25 美元的價格差異足以使其成為虧損策略。
我想知道高頻交易是否可以解決這個問題，在這種情況下是否有任何方法可以訪問這種技術。是否有任何經紀商提供具有 HFT 功能的模擬賬戶？有任何競賽或模擬軟體來測試我的策略嗎？
非常感謝你。
我知道這不是你想听到的，但時間框架越小，應該關注的限價單越多（這可以完全改變策略的設計）。由於期貨市場的性質，流動性缺口顯然會導致與市場訂單的差異，但可以保證使用限額來填補某些性質。
您正在與那些會在微秒或毫秒內抓住機會的人對抗。您使用 TradeStation 會遇到什麼樣的延遲？
你需要做兩件事：
- 測量這個延遲。
- 逐筆獲取數據並進行真正的回測。可能你的機會在 10 毫秒內就消失了，所以你需要這樣做。