高頻
高頻交易初學者
我對高頻交易領域非常陌生。我一直在嘗試閱讀大量材料以了解一般工作流程。我對不同的概念有非常基本的了解，例如 FIX、直接市場准入、訂單管理系統、DataFeed 引擎等。
但是，我無法建立對系統的整體理解，即設置 HFT 系統的第一步和後續步驟是什麼？
我希望有其他人必須從頭開始學習 HFT 的系統和架構，並願意分享他們是如何做到的。
非常感謝所有的幫助和建議。
$$ Update on what I found helpful $$：謝謝@lehalle。我想將我所學到的知識傳遞給任何可能有興趣探索高頻交易的人。我認為這本書：算法交易和 DMA：Johnson 的直接訪問交易策略介紹介紹了 FIX 消息和直接市場訪問 (DMA) 等關鍵概念。從那裡，我開始深入閱讀 FIX 協議。簡單來說，高頻交易公司的基礎設施是 Exchange -> Market Data Feed handler -> Algorithm -> Order Management System (OMS) -> Exchange。因此，Google市場數據饋送處理程序並閱讀來自不同供應商的文件確實很有幫助。從那裡，您將了解到，要實現低延遲，我們需要良好的非常快速的網路基礎設施。閱讀 OSI 模型和底層協議以及閱讀基本網路基礎設施（如網卡等）會很有幫助。從那裡您可以更清楚地了解設置。只需重複這些步驟：Google搜尋不同的供應商，打電話給他們，了解他們提供的產品，不要羞於提問。最後，學習 C 和 C++，投資一些日內數據並練習 C 和 C++。
我的建議是讀一些書。首先：
- 算法交易和 DMA：直接訪問交易策略介紹，Johnson
- 實踐中的市場微觀結構， L 和 Laruelle 第 2 版；{)}
我將通過以下方式啟動日內交易系統
- 一個模擬器，因此至少有交易和報價數據
- 一些關於日內季節性的統計數據（交易量、波動性、BA 價差和首次限制交易量）
- 一層程式碼包裝，用於交易程式碼和交易所之間的來回消息（處理確認、主動取消等通用方式）
- 決策結構分為兩層：戰略（關注風險管理）和一系列策略（用於與其他參與者的互動）。