高頻訂單簿中的機器學習（SVM）功能？

我正在嘗試實施機器學習來預測出價和要價的變動，但無法找到適合訓練集的特徵。我正在使用支持向量機進行二進制分類。

功能可能包括：

• 買賣差價
• 買賣量不平衡
• 簽約交易量

如果買方發出了市價單，Signed 交易量中的符號為正，如果賣方發出市價單，則為負數。

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引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16200