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HFT - 如何定義和測量延遲？
我已經閱讀並聽到了很多關於延遲的資訊。但是我找不到任何可靠的資訊來解釋延遲是如何定義和測量的。當人們說他們已經實現了毫秒或納秒延遲時，那是介於哪兩點之間？以及用什麼方法來測量它？
我們將在託管伺服器中部署一個策略，並且我被賦予了報告延遲的任務。我需要幫助來定義和測量延遲。
通常有兩個重要的指標：
訂單接受。這衡量了您的應用程序向交易所發送訂單並獲得接受、取消或執行返回所需的往返時間。把它想像成你要求市場做某事並知道它是否已經完成所需的最短時間。這在模型中建構執行邏輯時起著重要作用。
訂購飼料。這測量了在場所的多播深度圖書饋送中表示訂單或操作所花費的時間量。根據場地和其他因素，這可能比接受訂單更快。
總能想到其他的延遲度量。有些人考慮模型延遲，或者模型接收數據、執行一些計算並對其採取行動所花費的時間。您看到人們討論和傳遞的大多數數字都是毫無價值的，因為您沒有參考框架來了解它們的確切含義。
請記住，延遲幾乎總是相對的。例如，上述指標當然會受到您與場地相關的特定託管情況的影響。這意味著您的接受訂單措施將與其他人的不同，除非他們與您位於同一個地方（當然，這並不少見）。
所有這一切的基礎是網路強加的傳輸延遲。正如您可以想像的那樣，向協同定位的轉變是由於通過增加與匹配引擎的接近度來消除傳輸延遲非常容易。我不認為傳輸延遲真的是交易系統的一階指標，因為它內置在我上面描述的重要領域特定指標中。但是，始終會對其進行測量以確保關鍵網路路徑正常執行。