暗池中的高頻交易做市？

HFT 做市算法在暗池和交易所同時發布流動性現在是普遍做法嗎？

我之所以問，是因為我一直在閱讀有關一項服務的一些文件（https://squeezemetrics.com/monitor/docs#dpi），該服務聲稱做市商庫存受到暗池買賣活動的影響（然後這會影響交易所報價/價格）。

然而，最後我在新聞中聽說了這一點，人們對讓 HFT 進入暗池並對其處以罰款之類的事情嚇壞了。

是的。網上有很多關於它的資訊。例如，這是一篇相關的最新文章：https ://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2874957 ，這裡是關於巴克萊訴訟的討論連結，帶有漂亮的流動性圖表：https ://jackgavigan.com/ 2014/06/30/barclays-Smoking-chart/您也可以在http://tabbforum.com/上找到相關討論

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/31256