在現代交易所，製造商訂單與匹配的接受訂單一起到達的頻率如何？
下表顯示了最近從著名加密貨幣交易所的 websocket 提要的完整頻道收集的消息：
完整頻道提供訂單和交易的實時更新。這些更新可以應用於 3 級訂單簿快照，以維護交易所訂單簿的準確和最新副本。
maker和taker列分別包含 maker 和 taker 訂單的截斷 UUID，trade列包含交易的唯一標識。
下表中的第 1-6 行顯示瞭如何在訂單簿中放置 maker 訂單，第 7-11 行顯示了由 taker（市場訂單）442419b35ec9 產生的交易。
因此，第 6 行中的掛單 461cafbfb0bd 似乎與掛單 442419b35ec9 同時放置。
這種情況經常發生（由於高頻交易等）還是一種例外？
請注意，442419b35ec9 訂單觸及了其他幾個價格高於和低於 39525 的 maker 訂單（為了清楚起見，我刪除了它們），交易所不允許下隱藏訂單，並且具有以下匹配引擎和訂單優先級規則：
1.71 Exchange Markets 根據價格時間優先級將每個訂單簿上的 Taker 訂單與 Open Maker 訂單匹配。
1.72 價格-時間優先是指每次發布Taker Order時：Taker Order與Order Book上的最優價格在時間上最早的Maker Order匹配；如果該掛單未完全由該掛單執行，則它與該價格的任何後續掛單匹配，按照掛單發布的順序；如果 Taker 訂單沒有完全被上述一個或多個 Maker 訂單執行，它會以次優價格與一個或多個 Maker 訂單匹配，按照這些 Maker 訂單發布的順序，並重複此過程直到 Taker Order 被完全執行。
1.73 所有進入交易所市場的交易者都受到相同的價格時間優先權。
1.74 根據有效時間指示，一個訂單可以與多個相應的訂單以相同的價格匹配。
1.75 Taker Orders 與現有最好的 Maker Orders 相匹配。這意味著在市場外下達的限價單（即低於現有最高買單的賣單，或高於現有最低賣單的買單）將由現有的最佳訂單執行，而不是由具有相同功能的現有訂單執行。價格作為限價單。
和自貿預防規則：
2.41 交易者無法下達會導致自動執行的訂單——即，同一交易者將同時作為交易的製造者和接受者。
2.42 如果兩個相同數量的訂單會導致自動執行，兩個訂單都會被取消。
2.43 如果兩個不同數量的訂單會導致自動執行，較小的訂單將被取消，較大的訂單會減少相當於較小數量的金額。較大訂單的其餘部分保持打開狀態。
也許 461cafbfb0bd 發布了一個止損單，止損價等於由 442419b35ec9 的賣出啟動的限價。在這種情況下，我希望買方會出現一個新的限價單（止損單的剩餘大小）。
1.5 止損單
1.51 止損單是發布指令以購買或出售指定數量的資產，但僅當訂單簿上的最後交易價格等於或超過止損價格時。
1.52 一旦下達止損單，在觸發止損價時發布相關訂單執行之前，它被視為“有效”。
1.53 止損單不會發佈到訂單簿，其他交易者看不到，但任何生成的訂單都會發布並可見。所有止損單均在未啟用“僅後”的情況下下達。
1.54 止損單必須作為止損限價單下達，當止損價格被觸發時，它會發布限價單。
1.55 限價止損單不能保證成交。每次交易者嘗試下止損單時，Web 界面都會顯示警告。
1.56 止損單可以使用以下有效時間指令之一下達。
取消前有效：如果發布，訂單將保留在訂單簿上，直到被交易者取消。這是預設的生效時間指令。
Good til time：如果發布，訂單將保留在訂單簿上，直到達到特定時間或訂單被交易者取消。
否則，即使處理訂單所花費的時間超過時間戳的粒度，也不是不可能在完全相同的微秒內處理訂單（但考慮到您顯示的傳入訂單數量不太可能）：
如果交易所在匹配引擎前面有多個伺服器並且這些伺服器生成時間戳，您會看到多個訂單可以具有相同的時間戳。由於訂單少且粒度高，這裡不太可能出現這種情況。