緩解網關延遲
交易系統有 $ n $ 到 TCP 訂單輸入網關的共置上行鏈路 $ g_1, \dots, g_n $ 在給定的交換上。每個網關 $ g_i $ 具有不同的訂單輸入延遲功能 $ d_i(t) $ 作為時間的函式 $ t $ . （請注意，我並不明確知道 $ d_i(t) $ .)
遊戲是建構一個範例函式 $ S(t) $ 選擇一個網關 $ g_i $ 最大限度地減少訂單輸入延遲 $ t $ .
網關可以應用哪些實時統計測試來建構良好的採樣功能 $ S $ ? （使用 TCP，很容易測量往返時間，因為每條消息都被確認。）
如果我理解正確，TCP 往返時間可以用作訂單輸入網關延遲的後驗代理。
所以假設往返時間由門延遲和獨立的其他延遲組成 $ RTT_g(t) = dT_g(t) + d_g(t) $ 假設 $ Cov(dT_g,d_g)=0 $ 和 $ Cov(d_i,d_j)=0 $ . 最小化門延遲和其他延遲的這種組合導致相同的目標。
也許這是一個單變數建模 $ RTT_g(t) $ 基於歷史觀察的觀察是合適的。一個簡單的滾動平均值/中值和（穩健）分散度量就足夠了嗎？
我發現這篇關於影片流和擁塞的http://www.eecis.udel.edu/~bohacek/Papers/paper579.pdf論文。他們估計 Cox-Ingersoll-Ross 模型 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Cox%E2%80%93Ingersoll%E2%80%93Ross_model ) 來估計和預測延誤。
$ dRTT_g = a (b-RTT_g)dt+\sigma\sqrt{RTT_g}dW_t $ 和 $ dW_t $ 布朗尼。
對於這個 CIR，存在用於卡方族預測的緊密形式解決方案。所以像 $ S(t)=\text{argmin}_g \hat{RTT_g}(t+1) $
請注意，我不知道這些網關獨立性假設是否不太強，並且我想知道網關延遲是否也不是例如 ordersize 或先前使用的函式。祝你好運！