來自 TAQ 或限價訂單簿的訂單 ID 或經紀人資訊？

是否可以查看大訂單是否以較小的塊執行，以及以什麼價格和時間執行？

不，這是不可能的。訂單 ID 不是以將其與特定方相關聯的任何特定模式創建的。另一方面，雖然可以歸因於市場參與者 ID (MPID)，但許多參與者使用同一個經紀人，因此細節被抽象掉了。

現在這部分是可能的，特別是精確的納秒匹配引擎時間戳（微秒也可能足夠）現在可在 NYSE TAQ 數據和類似數據產品中使用。這些以前僅在專有數據中可用（您可能有權訪問，也可能無權訪問）。

本質上，在執行有價訂單時觸發的交易和報價更新都由交易所的匹配引擎分配**完全相同的時間戳。**請參閱這篇博文和這篇研究文章（免責聲明：我寫了這篇文章）。

您不能使用它來跟踪隨時間以較小部分執行的大訂單，但您可以使用此資訊來獲取針對多個被動（靜止）訂單執行**的適銷訂單的實際大小。**這種情況經常發生。例如，在納斯達克，TAQ 報告的大部分（>50%）交易只是較大的適銷訂單執行的一部分。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/21620