預測做市中的微觀結構動量

如果我的做市商被迫在市場的兩邊提供報價，那麼在市場趨勢期間，我將面臨二次損失（相對於我在正常操作期間的線性收益）的風險。

因此，在市場開始形成趨勢之前，我必須知道何時“擺脫”不利位置。

假設我有一個信號給我一個有符號預測下一個動作的刻度數，我該如何建立這樣的警告機制？

如果您的信號良好，那麼您可以在信號足夠大時取消您的訂單

獲得更好的信號。如果你知道它會移動，那就砸書的頂部

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/43920